Risque de taux · IRRBB · EBA
Votre risque de taux, calculé et expliqué.
HERMES ALM projette les flux de votre bilan sur les scénarios de taux réglementaires et produit EVE, MNI, gaps et états IRRBB, en vous laissant remonter jusqu’au flux de chaque opération.
La chaîne de calcul
Situation importée
Opérations, courbes, balances comptables, lois d’écoulement, via un import guidé.
Bilan constant
Renouvellement des tombées à l’intérieur de l’horizon.
8 contextes
Le scénario de base, les 6 chocs EBA et une sonde de sensibilité de 1 bp.
Flux
Capital et intérêts, vue contractuelle et vue comportementale, par famille de produits.
Indicateurs
Valeur de marché, EVE, MNI, sensibilités, gaps de taux et de liquidité.
États EBA
J 01.00 à J 11.02, prêts à déposer.
Ce que HERMES ALM couvre
Chocs réglementaires
Parallèle, court, pentification et aplatissement (BCBS SRP31.90) sur 11 devises, plancher post-choc EBA.
EVE, MNI et SOT
Valeur économique des fonds propres, marge nette d’intérêt et test des valeurs aberrantes.
Gaps
Gaps de taux et de liquidité en graphique et en tableau, filtrables par devise, scénario et classification.
Produits
Prêts in fine et amortissables, dépôts à terme, titres, swaps de taux, pensions livrées, dépôts sans échéance avec modèle d’écoulement.
Vues contractuelle et comportementale
Calls et lois d’écoulement modélisées, présentés à côté de la vue contractuelle.
Import guidé
Une configuration par établissement fait le lien entre vos systèmes et le modèle de l’application. Les anomalies sont listées, pas cachées.
Traçabilité
Journal de calcul par opération, détail de chaque flux et accès notebook pour vos propres analyses.
Méthodologie publiée
Un guide décrit chaque formule, hypothèse et limite. Votre validation interne n’a rien à deviner.
Pourquoi les équipes ALM nous choisissent
Écrit par des praticiens
MLAdvisory by Primexis accompagne les banques sur leurs sujets réglementaires et ALM depuis 2013. HERMES ALM reprend les méthodes que nos consultants appliquent en mission.
Rien n’est caché
Une opération en erreur (courbe manquante, données incohérentes) est isolée et journalisée avec sa référence ; le reste du portefeuille est calculé.
Méthodologie publiée
Chocs, actualisation, repricing, conventions de signe : vos auditeurs et votre validation interne lisent ce que fait le moteur.
Jusqu’au flux
Chaque indicateur se décompose jusqu’aux flux de l’opération qui le porte, dans l’application ou dans un notebook.
Pour qui ?
Directions ALM et trésorerie
Comités ALM, pilotage de la marge et de la valeur économique, scénarios de taux.
Directions des risques
Risque de taux du portefeuille bancaire (IRRBB), test des valeurs aberrantes, limites.
Reporting réglementaire
Production des états IRRBB de l’EBA (J 01.00 à J 11.02).
Vous contrôlez aussi vos reportings EBA ? MyReg CIRCÉ, notre plateforme de contrôle des reportings réglementaires, vérifie vos COREP, FINREP et Pilier 3 avant le superviseur. Découvrir MyReg CIRCÉ →
Voyez-le sur votre bilan
Une démonstration de 45 minutes avec un expert ALM, centrée sur vos produits, vos lois d’écoulement et vos états IRRBB.