Fonctionnalités
Tout ce que fait HERMES ALM.
La liste complète des fonctionnalités, tirée du mode d’emploi et du guide méthodologique de HERMES ALM.
Configuration client
Un paramétrage créé une fois pour relier les exports de la banque au modèle de HERMES ALM.
Configurations client réutilisables
Créez une configuration de mapping une seule fois, faites-la évoluer avec les exports de la banque et gardez plusieurs versions côte à côte pour tester un nouvel export.
Format des données déclaré
Le format des fichiers d’entrée est choisi explicitement dans la configuration et détermine seul la façon dont les fichiers sont lus.
Mapping des colonnes et des produits
Associez chaque champ du moteur à une colonne de vos extractions, produit par produit, et chaque type d’instrument de la banque à un modèle de produit.
Mapping des index de taux
Reliez chaque libellé de taux de la banque à une courbe du fichier de taux, avec la possibilité de distinguer le ténor (3M, 6M…) d’un même libellé.
Courbes composées
Assemblez une courbe d’actualisation ou de projection à partir de plusieurs courbes élémentaires, chacune sur sa plage de maturités.
Conventions de calcul de jours
Traduisez les conventions de jours de vos systèmes (30/360, ACT/360, ACT/365, ACT/ACT) en bases du moteur, avec une valeur par défaut pour les cellules vides.
Étiquettes d’opérations
Recopiez des colonnes de vos fichiers, comme l’entité, en étiquettes sur chaque opération pour regrouper et filtrer les résultats.
Index d’actualisation proposé
La courbe d’actualisation de la situation se choisit dans une liste construite à partir de la configuration, sous les libellés de la banque.
Import des données
Deux parcours pour charger un arrêté complet : fichier par fichier ou en une seule archive.
Import guidé fichier par fichier
Déposez chaque fichier dans un emplacement typé et obtenez son contrôle dès l’envoi, avant même de lancer l’import.
Import par archive
Importez une situation en une fois à partir d’une archive .zip regroupant tous ses fichiers.
Brouillons à reprendre plus tard
Interrompez un import guidé à tout moment et reprenez-le plus tard là où vous l’aviez laissé.
Réouverture d’un import en échec
Rouvrez en brouillon un import guidé en échec : les fichiers déjà déposés sont conservés, seuls les fichiers en cause sont à remplacer.
Saisie des informations de la situation
Renseignez client, date d’arrêté, portefeuille, index d’actualisation et devise pivot dans un formulaire : le fichier d’information est écrit pour vous.
Une situation, sept fichiers
Une situation réunit informations générales, modèle d’écoulement, classification, balance comptable, flux préfixés, courbes de taux et un ou plusieurs fichiers d’opérations.
Fichiers Excel, CSV et texte
Balances, courbes et opérations sont acceptées en .xlsx, .csv ou .txt ; le séparateur d’un fichier délimité est détecté automatiquement.
Lecture robuste des montants
Virgule ou point décimal, espaces de milliers et notation scientifique sont reconnus, et une cellule vide est signalée plutôt que lue comme zéro.
Classification FINREP et IRRBB
Un classeur de classification relie les catégories comptables de la banque aux codes FINREP et aux classes IRRBB utilisées par les modèles EVE et NII.
Flux préfixés
Importez les flux déjà fixés de vos opérations pour qu’ils remplacent le calcul sur les échéances connues.
Courbes de taux de marché
Chargez les courbes de l’arrêté, du point spot au jour le jour jusqu’aux maturités en années, par index et par devise.
Guide de l’import intégré
Un guide dans l’application décrit le parcours écran par écran et chaque fichier colonne par colonne, avec modèle Excel et mapping à télécharger.
Contrôles de cohérence
Les anomalies sont détectées au plus tôt et expliquées, pour un arrêté exploitable sans surprise.
Contrôle immédiat de chaque fichier
Chaque fichier déposé est lu par le moteur avec la configuration du brouillon et reçoit un statut : en vérification, valide ou n anomalies.
Aperçu du contenu lu
Pour chaque fichier, un total et une répartition (par produit, par index, par classe de compte…) permettent de vérifier qu’il s’agit du bon arrêté.
Lancement protégé
L’import ne peut démarrer tant qu’un fichier est en vérification ou en anomalie, et les emplacements encore vides sont signalés.
Contrôle des index de taux
Chaque index mappé et chaque composante de courbe composée doit exister dans le fichier de taux, et l’index d’actualisation doit être connu avant l’import.
Opérations à taux non mappé conservées
Une opération citant un libellé de taux absent du mapping reste valorisée, avec un avertissement nommant le libellé à ajouter.
Alerte sur l’ancienneté des courbes
Une courbe cotée à plus de 50 jours de la date d’arrêté fait l’objet d’un avertissement indiquant l’écart.
Anomalies d’import consultables
Un onglet dédié liste toutes les anomalies avec niveau, type et message, filtrables, consultables par recherche libre et exportables.
Anomalies typées
Chaque anomalie est rattachée à une étape (index, lecture, mapping, courbe composée, contrainte, donnée manquante…) pour cibler la correction.
Situation ALM
Toutes les données d’un arrêté, consultables avant tout calcul.
Situations classées par date d’arrêté
Retrouvez toutes les situations importées, regroupées par date d’arrêté, avec leur statut, leur durée d’import, leur nombre d’opérations, d’erreurs et d’avertissements.
Archivage, suppression et restauration
Archivez les situations qui ne servent plus ; une suppression est logique et un administrateur peut restaurer la situation.
Synthèse de la situation
Portefeuille, contexte d’évaluation, date d’arrêté, horaires d’import et téléchargement des fichiers sources sont réunis sur une page.
Lois d’écoulement consultables
Visualisez les stratégies d’écoulement appliquées : type, produit, référence, taux, fréquence et horizon.
Contexte d’évaluation et courbes
Consultez la devise pivot, l’index d’actualisation résolu et chaque courbe de taux du contexte, avec son détail et son export.
Portefeuille filtrable
Parcourez les opérations par recherche libre, produit, sous-produit, étiquette ou génération (originale ou nouvelle) et exportez-les en tableur.
Fiche détaillée d’une opération
Ouvrez chaque opération pour voir ses caractéristiques (dates, montant, taux, call) et toutes ses données brutes importées, la modifier ou lui ajouter des étiquettes.
Bilan comptable
Consultez les lignes de la balance comptable de l’arrêté, filtrables par mot-clé et exportables.
Tableau croisé dynamique du bilan
Analysez le bilan par glisser-déposer des champs en filtres, lignes, colonnes et valeurs, avec choix de la fonction d’agrégation.
Scénarios de taux IRRBB
Le dispositif standard de chocs de l’EBA et du Comité de Bâle, appliqué en une seule génération.
Huit scénarios simultanés
Une génération calcule ensemble le scénario de base, les six chocs prudentiels et une sonde de sensibilité.
Six chocs prudentiels
Hausse et baisse parallèles, pentification, aplatissement, hausse et baisse des taux courts, selon les orientations EBA/GL/2022/14 et BCBS SRP31.90.
Sonde de sensibilité +1 pb
Un scénario +1 point de base, de type DV01, mesure la sensibilité sans entrer dans le test réglementaire.
Amplitudes par devise
Les amplitudes des chocs parallèle, court et long suivent la devise de la courbe (EUR, USD, GBP, JPY, CHF…), les autres devises prenant celles de l’euro.
Plancher post-choc EBA
Les taux choqués sont bornés par le plancher EBA, de −150 pb pour les maturités immédiates à 0 % à 50 ans.
Chocs sur toutes les courbes de taux
Chaque point de chaque courbe de taux est choqué, et le détail des courbes de chaque scénario reste consultable.
Taux déjà fixés non choqués
Un flux dont le taux est déjà fixé garde le même taux dans tous les scénarios ; seuls les flux incertains reçoivent le choc.
Génération des flux
Un moteur qui projette, valorise et classe chaque flux de chaque opération, dans chaque scénario.
Génération depuis la situation
Lancez la génération des flux depuis une situation en choisissant le type de scénario et le mode de projection des taux.
Chaîne de calcul complète
Scénarios, bilan constant, génération par famille de produits, post-traitement et indicateurs s’enchaînent en une seule exécution.
Lecture et interpolation des courbes
Le moteur retient la courbe la plus proche de l’arrêté, interpole linéairement en jours et extrapole à plat, avec alertes en cas d’écart de date.
Taux forward des coupons variables
Les coupons variables sont projetés au taux forward lu sur la courbe de leur index.
Actualisation par scénario
Chaque flux reçoit un facteur d’actualisation sur la courbe du scénario, à sa date de paiement et à sa date de repricing.
Bases de calcul et modes d’intérêt
Exact/Exact, Exact/365, Exact/360 et 30/360, en intérêts simples ou composés.
Décomposition taux, liquidité, marge
Chaque coupon, calculé sur le taux de base augmenté du spread, est ventilé entre composante de taux, spread de liquidité et marge commerciale.
Certitude de chaque flux
Chaque flux est qualifié de certain (taux déjà fixé) ou incertain (taux à fixer, production nouvelle), en tenant compte du calendrier de refixing de l’index.
Date de repricing des capitaux variables
Le capital d’une opération à taux variable est positionné à son prochain refixing, ce qui lui donne sa vraie sensibilité de taux.
Multidevise avec devise pivot
Chaque flux est calculé dans sa devise puis converti en devise pivot à partir des courbes de change.
19 bandes temporelles EBA
Chaque flux est rattaché à l’une des 19 bandes de repricing EBA, selon sa date de paiement et sa date de repricing.
Projection des taux incertains
Les taux variables non encore fixés sont projetés au taux forward de leur période, spread contractuel compris, sur la courbe choquée du scénario.
Préfixage des taux
Saisissez par opération un taux qui remplace le taux de courbe sur sa période de validité ; son usage est tracé dans le journal.
Produits couverts
Les familles de produits du portefeuille bancaire, chacune avec son générateur de flux.
Prêts et emprunts in fine
Coupons périodiques ou payés à l’échéance, à taux fixe ou variable, avec remboursement anticipé à la date de call en vue comportementale.
Dépôts à terme
Dépôts reçus à échéance fixe, traités avec les mêmes règles d’échéancier, de taux et de call que les prêts in fine.
Prêts amortissables
Échéances constantes ou amortissement constant, avec tableau d’amortissement reconstruit depuis l’origine du prêt.
Titres obligataires
Coupon périodique, coupon unique ou zéro-coupon, à taux fixe ou variable.
Swaps de taux
Chaque jambe est générée séparément, avec échéancier avant ou à rebours et échanges de nominal qui portent la sensibilité de chaque jambe.
Repos et pensions livrées
La jambe espèces est modélisée comme un placement ou un emprunt in fine, prise ou mise en pension.
Dépôts sans échéance
Dépôts à vue et comptes d’épargne s’écoulent selon une loi conventionnelle, à taux fixe, variable ou non rémunérés.
Soldes comptables
Les encours issus de la balance comptable sont rattachés à une loi d’écoulement par préfixe de compte, le plus long l’emportant.
Bilan constant et comportemental
Les hypothèses de gestion du bilan qui font passer des contrats aux comportements.
Vues contractuelle et comportementale
Chaque simulation produit deux jeux de flux : selon les seuls contrats, et selon les options comportementales comme les calls.
Bilan constant
Les opérations qui tombent dans l’horizon paramétré sont renouvelées à l’identique, de façon répétée, pour que l’encours ne fonde pas.
Loi d’écoulement par buckets
Répartissez l’encours entre des échéances (1 mois, 1 an…) dont les parts somment à 100 %, contrôlées par le moteur.
Loi d’écoulement linéaire
Faites s’écouler un solde à parts égales sur un horizon et une fréquence choisis.
Loi d’écoulement par script Python
Décrivez un modèle comportemental de dépôts sous forme de fonction Python exécutée par le moteur.
Une loi par vue
Un même produit peut s’écouler selon une convention en vue contractuelle et selon un modèle comportemental en vue comportementale.
Dates de call
La date de call importée est appliquée en vue comportementale : capital remboursé au call, coupons suivants supprimés.
Indicateurs de risque de taux
Les mesures réglementaires et de gestion, par devise, par scénario et par vue.
Valeur de marché (MV)
Valeur actuelle de tous les flux, certains et incertains, actualisés sur la courbe de chaque scénario.
Valeur économique des fonds propres (EVE)
Valeur en extinction des seuls flux certains, actualisés à leur date de repricing, comme le prévoit le cadre IRRBB.
Marge nette d’intérêt à 12 mois (NII)
Marge nette d’intérêt sur les 12 mois suivant l’arrêté, renouvellements du bilan constant compris.
Variantes à un an
MV et EVE sont aussi restituées sur les seuls flux payés dans l’année.
Sensibilités ΔEVE, ΔNII, ΔMV
Chaque scénario est comparé au scénario de base pour mesurer la variation de valeur et de marge.
Test des valeurs aberrantes
Pires variations d’EVE et de NII entre les scénarios, rapportées aux fonds propres déclarés.
Encours et maturité moyenne
Encours comptable et maturité résiduelle contractuelle moyenne pondérée, par devise et classification FINREP.
Notionnels et échéanciers de repricing
Échéancier par bande de repricing, notionnel, rendement et maturité moyens pondérés, séparément pour le taux fixe et le taux variable.
Indicateurs par opération
MV, EVE et NII sont aussi calculées opération par opération, avec leur nominal, et se somment aux indicateurs agrégés.
Synthèse et export des métriques
Les métriques de chaque génération de reporting s’affichent par devise et par scénario et s’exportent en tableur.
Gaps et analyse des flux
Explorer, visualiser et exporter les flux d’une génération.
Gap de liquidité
Entrées, sorties et gap net des flux de capital en devise pivot, positionnés à leur date de paiement.
Gap de taux
Les mêmes flux positionnés à leur date de repricing, pour voir quand les taux sont refixés.
Axes, cumuls et filtre de sensibilité
Bandes hebdomadaires, mensuelles, trimestrielles ou IRRBB, cumul de la position ou de l’encours restant, et filtre sur les seuls flux sensibles au taux.
Graphique des gaps
Entrées, sorties, flux nets et flux nets cumulés par période, filtrables par scénario, dates, devise, étiquette, référence et produit.
Tableau des gaps par classification
Les gaps croisés par classification et par période, exportables.
Explorateur de flux
Chaque flux généré est consultable avec sa date, sa bande, son taux, son facteur d’actualisation et ses contributions à l’EVE, la NII et la MV.
Filtres des flux
Filtrez par opération, bande temporelle, scénario, type de taux, vue, certitude et nature (capital ou intérêt).
Exports CSV, Excel et Parquet
Exportez les flux et les gaps, en totalité ou la seule vue filtrée.
Accès notebook Python
Un script Python prêt à l’emploi charge les flux de la génération, stockés au format Parquet, dans un DataFrame pandas.
États réglementaires EBA IRRBB
Les états J 01.00 à J 11.02 de l’ITS, remplis par devise à partir des flux de la situation.
Génération du reporting IRRBB
Le reporting régénère les flux, calcule les indicateurs et remplit par devise les classeurs EBA du règlement d’exécution (UE) 2024/855, Annexe XXIX.
Tableur interactif intégré
Les états remplis s’affichent dans un tableur interactif directement dans la page.
J 01.00 – Valeurs aberrantes
Test des valeurs aberrantes et métriques clés : EVE, NII et MV de base, variations par choc, pires variations et ratios aux fonds propres.
J 02.00 à J 04.00 – Sensibilités
Ventilation par classification FINREP avec encours, maturité, EVE, NII et MV, lignes parentes cumulées, lignes « dont taux fixe » et positions nettes.
J 05.00 à J 07.00 – Repricing
Flux de repricing en blocs taux fixe et taux variable, avec un onglet contractuel et un onglet comportemental.
J 08.00 / 09.00 – Dépôts sans échéance
Notionnel des dépôts sans échéance par catégorie, et parts stable, exemptée ou opérationnelle issues des données déclarées.
J 10.01 à J 11.02 – Qualitatif
Les réponses qualitatives déclarées sur la situation sont reportées dans les états, case par case.
Convention de signe de l’ITS
Le moteur calcule en montants signés et applique la présentation de l’ITS en dernière étape, conformément aux règles de validation EBA.
Historique des reportings
Chaque génération de reporting est listée avec sa date d’évaluation, son scénario, son nombre de rapports, d’erreurs et d’avertissements.
Traçabilité et méthodologie
Chaque calcul est journalisé, et chaque formule documentée.
Historique des générations de flux
Chaque génération est listée avec sa date d’évaluation, son scénario, son nombre de flux, d’erreurs et d’avertissements, sa durée et son avancement.
Isolation des opérations en erreur
Une opération en erreur est retirée du calcul et journalisée avec sa référence, le reste du portefeuille étant calculé.
Journaux de calcul typés
Les logs de calcul sont classés par niveau et par type, filtrables, consultables par recherche libre et exportables.
Avertissements propres au reporting
Le reporting signale les opérations exclues des maturités moyennes, les dépôts sans taux et l’absence de fonds propres déclarés.
Méthodologie documentée
Un guide méthodologique décrit formule par formule et produit par produit comment chaque flux, indicateur et état est calculé.
Hypothèses et limites explicites
Les hypothèses de modélisation, les évolutions de méthode et les limites connues sont publiées produit par produit.
Voyez-le sur votre bilan
Une démonstration de 45 minutes avec un expert ALM, centrée sur vos produits, vos lois d’écoulement et vos états IRRBB.